Dự báo biến động giá chứng khoán qua mô hình Arch-Garch

Dự báo biến động giá chứng khoán qua mô hình Arch-Garch

Có nhiều phương pháp dự báo biến động giá tài sản tài chính. Trong nghiên cứu này, tác giả dự báo những biến động có điều kiện của thị trường chứng khoán Việt Nam với dữ liệu về biến động của chỉ số VN-Index từ ngày 15/06/2006 đến ngày 15/06/2016. Kết quả cho thấy, mô hình GARCH (1,1) là phù hợp để ước tính sự biến động của thị trường chứng khoán trong nước. Những biến động trong quá khứ của thị trường có thể được lặp lại trong hiện tại và nghiên cứu dự báo những biến động của thị trường góp phần cung cấp dữ liệu quan trong trọng trong việc quyết định phân bổ tài sản, quản lý rủi ro và quản lý các danh mục đầu tư cho các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

VN Index lên đỉnh cao nhất trong 9 năm

VN Index lên đỉnh cao nhất trong 9 năm

Theo , tuần qua đã ghi nhận VN Index lên đỉnh cao nhất trong 9 năm, thanh khoản thị trường cao nhất từ trước tới nay.

Triển vọng đầu tư hấp dẫn từ các quỹ mở của VCBF

Triển vọng đầu tư hấp dẫn từ các quỹ mở của VCBF
Tính đến 31/12/2016, Quỹ Đầu tư Cân bằng Chiến lược VCBF và Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Hàng đầu VCBF quản lý tổng tài sản hơn 327 tỷ đồng của hơn 1.300 nhà đầu tư. Sự phát triển vượt bậc của các Quỹ mở VCBF góp phần củng cố hơn nữa niềm tin của các nhà đầu tư ngoại về triển vọng hấp dẫn của nền kinh tế Việt Nam.