Tư vấn quản lý triển khai Basel II và xây dựng mô hình lượng hóa rủi ro tín dụng

(Taichinh) -

Với mục tiêu chiến lược là Ngân hàng số 1 tại Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã luôn tiên phong áp dụng các thông lệ quốc tế tốt nhất vào hoạt động quản trị kinh doanh, đặc biệt trong công tác quản trị rủi ro.


Toàn cảnh lễ khởi động dự án “Tư vấn quản lý triển khai Chương trình Basel II và Xây dựng mô hình lượng hóa rủi ro tín dụng ngày 06/07/2016 tại VietcombankToàn cảnh lễ khởi động dự án “Tư vấn quản lý triển khai Chương trình Basel II và Xây dựng mô hình lượng hóa rủi ro tín dụng ngày 06/07/2016 tại Vietcombank

Theo đó, Basel II, một chuẩn mực quản trị rủi ro hiện đại, đã sớm được Vietcombank nghiên cứu và từng bước triển khai ngay từ năm 2012, trước khi có những yêu cầu chính thức đối với hệ thống ngân hàng về triển khai Basel II.

Xác định đây là 1 chương trình trọng điểm trong kế hoạch chuyển đổi của Vietcombank, đồng thời là 1 trong 10 ngân hàng đầu tiên được Ngân hàng Nhà nước tin tưởng lựa chọn triển khai Basel II tại Việt Nam, Vietcombank đã chủ động thực hiện phân tích chênh lệch và xây dựng Lộ trình tổng thể triển khai Basel II.

Triển khai lộ trình cho đến nay, hoạt động quản trị rủi ro của Vietcombank đã đạt nhiều kết quả, như: Tăng cường mô hình quản trị rủi ro theo 3 tuyến phòng thủ (3 line of defenses: Kinh doanh – Quản lý rủi ro – Kiểm toán nội bộ); Nâng cao vai trò, hoạt động của một số bộ phận tham gia vào quản trị rủi ro, như: Ủy ban Quản lý rủi ro, Bộ phận Giám sát tuân thủ, Bộ phận Kiểm toán nội bộ…; Rà soát, cập nhật các văn bản, chính sách, quy trình nội bộ nhằm đáp ứng yêu cầu của Basel II; Nâng cấp các Hệ thống công nghệ thông tin, chất lượng dữ liệu để hỗ trợ, phục vụ xây dựng các mô hình xếp hạng định lượng…

Theo lộ trình, từ năm 2016, mục tiêu trọng tâm của Vietcombank là triển khai các cấu phần thuộc phương pháp nâng cao (IRB), và đến năm 2018, về cơ bản các chuẩn mực Basel II sẽ được áp dụng tương đối đầy đủ.

Đây là khối lượng công việc lớn và phức tạp, tập trung vào cách thức quản trị, vận hành tổng thể Chương trình Basel II cũng như triển khai xây dựng mô hình định lượng rủi ro tín dụng – là cấu phần quản trị rủi ro quan trọng nhất trong điều kiện thị trường Việt Nam hiện nay.

Để đảm bảo kết quả triển khai ở mức tốt nhất, đồng thời hướng tới việc trở thành ngân hàng đầu tiên áp dụng phương pháp nâng cao tại Việt Nam, Vietcombank đã sớm tìm kiếm một Đơn vị tư vấn chuyên nghiệp, có kinh nghiệm để hỗ trợ quá trình triển khai Basel. Trải qua quá trình đánh giá khách quan và toàn diện, nhiều đơn vị tư vấn hàng đầu trên tổng thể các yếu tố kỹ thuật và tài chính, Công ty Oliver Wyman là đơn vị được lựa chọn do có phạm vi tư vấn, chất lượng nhân sự, thời gian tham gia cũng như kinh nghiệm triển khai Basel II đáp ứng yêu cầu và kỳ vọng của Vietcombank.

ÔngPhạm Quang Dũng – Tổng giám đốc Vietcombank phát biểu tại buổi lễ

Theo đó, vào ngày 06/07/2016, Vietcombank đã chính thức khởi động dự án “Tư vấn quản lý triển khai Chương trình Basel II và Xây dựng mô hình lượng hóa rủi ro tín dụng” (Basel II PMO & Credit Model).

Tham dự buổi lễ,về phía Vietcombank cóôngNghiêm Xuân Thành, Chủ tịch HĐQT;ôngPhạm Quang Dũng, Tổng Giám đốc; các thành viên là Ủy viên HĐQT, Ban Điều hành, Kế toán trưởng, Ban Kiểm soát, cùng đông đảo các Phòng/ban có liên quan.

Về phíaTư vấn Oliver Wymancó ôngJavier Baigorri, Giám đốc điều hành phụ trách khu vực quốc tế; ôngChristian Pedersen, Giám đốc phụ trách thị trường ASEAN, ông Samit Soni, Giám đốc mảng Ngân hàng Bán lẻ& Kinh doanh, Tài chính & Rủi ro, Chiến lược IT & Hoạt động tại văn phòng Singapore, ông David Bergeron, Giám đốc về Tài chính & Rủi ro tại văn phòng Mumbai, và đầy đủ đội ngũ chuyên gia trực tiếp tham gia dự án.

Buổi lễ có sự tham dự củaNgân hàng Nhà nướcvới đại diện là ôngLê Trung Kiên, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách An toàn hoạt động Ngân hàng, phụ trách trực tiếp triển khai Chương trình Basel tại Việt Nam.

Dự án Basel II PMO & Credit Model của Vietcombank dự kiến kéo dài 14 tháng, bao gồm 2 hợp phần chính: (i) Quản lý Chương trình Basel II với sự phối hợp, tư vấn của Oliver Wyman để việc triển khai theo đúng tiến độ, chất lượng, và đảm bảo chắc chắn trong tuân thủ Basel II ở mức tốt nhất; (ii) Xây dựng mô hình định lượng rủi ro tín dụng – với mục tiêu xây dựng một cách bài bản hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế và áp dụng vào hoạt động kinh doanh của Vietcombank nhằm nâng cao chất lượng quản lý.

Đại diện đơn vị tư vấn Oliver Wyman trình bày một số nội dung liên quan đến dự án

Phát biểu tại buổi lễ,ôngSamit Sonicho biết: đây là một dự án có khối lượng công việc đồ sộ và nhiều thách thức; tuy nhiên, với kinh nghiệm và uy tín đã triển khai thành công cho nhiều ngân hàng trong khu vực và thế giới, Oliver Wyman cam kết dành mọi nguồn lực tốt nhất để triển khai thành công dự án.

Về phía Ngân hàng Nhà nước,ông Lê Trung Kiênchúc mừng Vietcombank là một trong các ngân hàng luôn chủ động, tích cực triển khai Basel II với nhiều hành động cụ thể. Ông Kiên cũng chia sẻ thêm những thách thức và kinh nghiệm triển khai Basel II trong phạm vi dự án PMO & Credit Model, đồng thời cam kết Cơ quan Thanh tra Giám sát NHNN sẽ luôn đồng hành cùng các ngân hàng thương mại, đặc biệt là các ngân hàng được thí điểm triển khai như Vietcombank.

Kết luận chỉ đạo tại Buổi lễ, ôngNghiêm Xuân Thànhkhẳng định: việc có đơn vị tư vấn Oliver Wyman và buổi lễ khởi động hôm nay thể hiện sự cam kết nghiêm túc của Ban lãnh đạo Vietcombank đối với Chương trình Basel II.

Với sự quan tâm chỉ đạo của Ban Lãnh đạo Vietcombank, cùng quyết tâm của các Phòng/Ban; kinh nghiệm, uy tín của Công ty Oliver Wyman và sự quan tâm hỗ trợ của Ngân hàng Nhà nước, chương trình Basel II của Vietcombank sẽ thành công tốt đẹp, qua đó khẳng định vị thế là ngân hàng quản trị rủi ro tốt nhất trên thị trường.

PV.

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • tối đa 150 từ
  • tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục