Bài viết nêu các mô hình đo lường rủi ro hệ thống ngân hàng như: Mô hình dự báo tài chính (FPM); Mô hình đánh giá khả năng chịu đựng hệ thống (Stress-test); Mô hình đánh giá hiệu quả hoạt động ngân hàng (DEA); Mô hình xếp hạng các tổ chức tín dụng; Hệ thống mô hình cảnh báo sớm (theo phương pháp Alman’s Z-Score); Hệ thống mô hình vệ tinh. Bên cạnh đó, bài viết nêu ra một số lưu ý khi sử dụng các mô hình này.

Nghiên cứu này trình bày cơ sở lý thuyết về rủi ro hệ thống theo quan điểm của các nhà khoa học để thấy được tầm quan trọng cũng như hiểm họa của rủi ro hệ thống đối với hoạt động ngân hàng. Thông qua phương pháp nghiên cứu định tính (như mô tả, phân tích), bài viết đánh giá về rủi ro hệ thống tài chính ở các quốc gia trên thế giới, từ đó đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm hạn chế rủi ro hệ thống và đảm bảo ổn định cho hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại Việt Nam.