Hiện nay, có nhiều nghiên cứu về mối quan hệ giữa các chính sách kinh tế vĩ mô và thị trường chứng khoán, tuy nhiên, trong mỗi điều kiện và thời điểm khác nhau thì các yếu tố và sự tác động sẽ khác nhau. Bài viết này ứng dụng mô hình chuỗi thời gian để xem xét mối quan hệ của các biến số kinh tế vĩ mô đối với chỉ số VN-Index trên Sàn Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE), nhằm giúp các nhà đầu tư có thêm góc nhìn tổng quan về mối quan hệ giữa các yếu tố kinh tế vĩ mô và giá chứng khoán. Đồng thời, kết quả phân tích cũng mở ra các hướng nghiên cứu tiếp theo.