Dự kiến ngày 16/10/2023, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) công bố danh mục các cổ phiếu thuộc bộ Chỉ số VN-Diamond Index sau khi rà sát thay đổi về danh mục toàn phần. Chỉ số mới sẽ có hiệu lực từ ngày 6/11/2023.

Công ty Chứng khoán SSI cũng dự báo DHC có thể bị loại khỏi chỉ số do không thỏa mãn yêu cầu về thanh khoản, trong khi VRE có thể được thêm vào chỉ số khi là cổ phiếu nằm trong nhóm 8 công ty ngoài ngành Ngân hàng và Tài chính sắp xếp theo tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài (FOL) từ cao nhất đến thấp nhất.

ACB và MSB có thể được nâng tỷ trọng đáng kể nhờ thanh khoản tăng giúp giới hạn trọng số theo thanh khoản (wL) tăng Giả định với các thay đổi như trên, danh mục chỉ số mới sẽ bao gồm 17 cổ phiếu, trong đó 9 cổ phiếu thuộc nhóm ngành Ngân hàng sẽ bị áp dụng mức tỷ trọng tối đa cho cả nhóm ngành là 40%.

Trong các ETF trên thị trường, hiện có 3 ETF đang sử dụng chỉ số VNDiamond làm tham chiếu bao gồm: VFMVN DIAMOND, MAFM VNDIAMOND và BVFVN DIAMOND với tổng giá trị tài sản ròng khoảng 19.758 tỷ đồng.

Riêng quỹ VFMVN Diamond hiện có tổng giá trị tài sản khoảng 19.438 tỷ đồng. Cụ thể, tổng giá trị tài sản quỹ đã tăng 7,49% so với đầu năm, NAV tăng 18,8% so với đầu năm, tuy nhiên quỹ bị rút ròng là -1.948 tỷ đồng từ đầu năm.

Tương tự, Công ty Chứng khoán BIDV (BSC) cũng dự báo Chỉ số VN-Diamond Index sẽ loại bỏ cổ phiếu DHC và thêm mới cổ phiếu VRE đã đáp ứng một số tiêu chí và để đảm bảo tính đa dạng khi có 1 nhóm ngành bị áp dụng ngưỡng giới hạn tỷ trọng vốn hóa 40%.

Về quỹ ETF,  BSC dự kiến số lượng mua bán cổ phiếu tại quỹ ETF tham chiếu theo bộ chỉ số VN-Diamond Index như sau: VRE được mua mới 13,4 triệu cổ phiếu nâng tỷ trọng từ 0% lên 1,77%; ACB là cổ phiếu được mua thêm nhiều nhất 20 triệu cổ phiếu nâng tỷ lệ sở hữu trong danh mục từ 4,83% lên 7,04%; MSB được mua thêm nhiều thứ hai với 11,17 triệu cổ phiếu nâng tỷ trọng từ 1,64% lên 2,42%; GMD được mua mới 6,9 triệu cổ phiếu. Trong khi đó, các cổ phiếu còn lại được mua thêm không đáng kể.

Trước đó, ngày 11/8/2023, HOSE đã chính thức đưa 5.100.000 chứng chỉ quỹ của Quỹ ETF BVFVN DIAMOND (mã FUEBFVND) vào giao dịch với tổng giá trị chứng khoán niêm yết là 51 tỷ đồng với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 11.065.01 đồng với biên độ dao động giá +/-20%.

Quỹ ETF BVFVN DIAMOND mô phỏng chỉ số VN DIAMOND – chỉ số các cổ phiếu kim cương Việt Nam. Chỉ số VN DIAMOND được HOSE công bố và quản lý, bao gồm tối thiểu là 10 và tối đa là 20 cổ phiếu thành phần.

Quỹ ETF BVFVN DIAMOND là quỹ hoán đổi danh mục và không giới hạn về thời gian hoạt động, do Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt quản lý. Các thành viên lập quỹ kiêm đại lý phân phối gồm Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt, Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam. Ngân hàng giám sát là Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, đại lý chuyển nhượng là Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).

Như vậy, ETF BVFVN DIAMOND là quỹ ETF thứ 3 trên thị trường mô phỏng chỉ số VN Diamond Index, do Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt quản lý.