Giấy thông hành để mở rộng thị trường

Theo ông Lê Trung Kiên - Phó vụ trưởng Vụ Chính sách an toàn (Cơ quan Thanh tra giám sát NH), ngay trong Đề án cơ cấu lại hệ thống các TCTD giai đoạn 2011-2015 theo Quyết định 254/QĐ-TTg, bên cạnh giải pháp xử lý nợ xấu (XLNX), xử lý NH yếu kém thì cũng đã đặt ra vấn đề về triển khai Basel II như là giải pháp căn cơ nhất trong tái cơ cấu hệ thống. Hiện có 10 nhà băng được chỉ định thí điểm áp dụng Basel II là BIDV, VietinBank, Vietcombank, VPBank, MB,  Techcombank, Sacombank, Maritime Bank, ACB và VIB. Nhiệm vụ của các NH này là đến cuối năm 2018 phải đáp ứng các chuẩn mực Basel II, sau đó, NHNN sẽ triển khai áp dụng chuẩn mực này trên toàn hệ thống.

Basel II đóng góp cho thị trường NH chuẩn mực và sự lan tỏa trong cộng đồng

Tại sao cơ quan quản lý lại lựa chọn ra 10 nhà băng này, ông Lê Trung Kiên cho rằng, kinh nghiệm các nước cho thấy rất khó có thể triển khai đồng đều ở tất cả các TCTD vì chúng ta khác biệt về quy mô, sở hữu, văn hóa. Do đó NHNN đưa ra giải pháp lựa chọn những NHTM  khát khao thay đổi và họ phải xem Basel II thực sự là cần thiết. Mặt khác, NH tham gia Basel II phải có tiềm lực không chỉ là tài chính mà cả về con người, mức độ sẵn sàng... Bên cạnh đó, trong xu thế hội nhập hiện nay, các NHTM khi muốn tham gia thị trường nước ngoài thì Basel II sẽ giống như một giấy thông hành để các quốc gia tin tưởng NH đó.

“Ủy ban Basel đưa ra phương pháp chung cho triển khai Basel II nhưng chúng tôi không copy nguyên. Đơn cử như quy định của Ủy ban Basel áp dụng cho các nước G20, những tiêu chí, những hạn mức hay những khoản vay nhỏ của họ là 2 triệu Euro, nếu áp dụng như vậy tại Việt Nam thì chắc chắn không phù hợp”, ông Kiên nói.

Chia sẻ của người trong cuộc

Theo bà Nguyễn Thị Kim Oanh - Phó tổng giám đốc Vietcombank chia sẻ: khi tham gia Basel II, chúng tôi đặt ra mục tiêu là không phải chỉ tuân thủ mà NH còn phải đặt ra lợi ích kinh doanh. Do đó chúng tôi đưa ra trọng tâm thực hiện với văn hóa ba vòng kiểm soát về quản trị rủi ro (QTRR) theo thông lệ quốc tế. Vòng 1 các đơn vị quản lý theo nghiệp vụ; vòng 2 tập trung quản lý rủi ro; và vòng 3 là kiểm toán nội bộ. Việc ứng dụng mô hình ba vòng kiểm soát góp phần giảm sự chồng chéo trong công việc, chức năng nhiệm vụ của các phòng, ban, đơn vị, đồng thời tăng hiệu quả QTRR và năng suất hoạt động thông qua sự kết nối tại các đầu mối.

Từ thực tế triển khai tại Vietcombank, bà Oanh cho rằng, cái khó nhất khi triển khai Basel II chính là nhận thức. Từ HĐQT cho đến ban điều hành phải thấy được ứng dụng cho tuân thủ thế nào, QTRR ra sao và sẽ mang lại lợi ích gì trong kinh doanh. Vì vậy, thành viên tham gia triển khai Basel II là toàn bộ ban lãnh đạo. Nếu như cấp HĐQT tham gia ban chỉ đạo thì tổng giám đốc là người trực tiếp triển khai các chương trình Basel II và thành viên là các phó tổng, giám đốc ban rủi ro.

Đại diện Vietcombank cũng cho biết, tới cuối năm nay Vietcombank có thể ứng dụng luôn Basel II trong đánh giá rủi ro. Bởi NH kết nối dự án Basel II với các dự án thay đổi cải tổ trong kinh doanh. Ví dụ như cải tổ mô hình bán hàng, cấp tín dụng. Trong năm 2018, Vietcombank sẽ đưa vào trong hệ thống của mình một số ứng dụng có luôn kết quả trong các giao dịch cho vay trước khi có sự tính toán. Có nghĩa là đánh giá về quản trị, rủi ro từ sớm. “Đến giờ đối tác Oliver Wyman đã hoàn thành vai trò tư vấn trong chuyển đổi Basel II với Vietcombank và họ vẫn tiếp tục cùng Vietcombank thống nhất một cách hiểu, làm chủ được kiến thức về quản trị chương trình này”, bà Oanh chia sẻ thêm và cho rằng, Basel là cả chặng đường, không có điểm kết thúc. Triển khai Basel II chỉ có tốt cho NH, qua đó NH mạnh hơn, tốt hơn, bền vững hơn, đóng góp cho thị trường NH chuẩn mực và lan tỏa trong cộng đồng NH và với khách hàng.

Liên quan tới việc chuẩn bị nguồn nhân lực cho Basel II, ông Dmytro Kolechko - Giám đốc khối QTRR của VPBank cho biết, chiến lược của VPBank ban đầu là thuê tư vấn nhưng sau đó chúng tôi quyết định chỉ thuê ba chuyên gia có nhiều kinh nghiệm Basel II từ các thị trường mới nổi. Ngoài các chuyên gia quốc tế, VPBank cũng phát triển các chuyên gia nội bộ, tìm kiếm các sinh viên có tố chất nổi trội đang học tại các trường khoa học tự nhiên như Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học Bách Khoa. Các sinh viên được chọn sẽ trải qua quá trình đào tạo học hỏi kinh nghiệm từ các chuyên gia quốc tế và trong nước theo hình thức xây dựng, vận hành và chuyển giao.

Tuy không nằm trong nhóm 10 NH trên nhưng TPBank cũng đang triển khai Basel II. ông Nguyễn Hồng Quân - Phó tổng giám đốc TPBank cho rằng, về cơ bản hiện nay 10 NHTM tham gia triển khai Basel II đa phần hoàn thành những phần việc quan trọng. Nhưng các NH chưa nên chú trọng tới thượng tầng mà phải quan tâm tới hạ tầng cơ sở trước. Vì với những dự án hợp phần thì phần ngọn dễ phải làm lại và dẫn tới câu chuyện rất lãng phí. Thực tế là trong số 10 NH thí điểm triển khai Basel II trên đã có NH thừa nhận một số phần họ phải làm lại.

Nguồn nhân lực, tiền, thời gian, kiến thức là những nguồn lực cần phải có đối với triển khai Basel II. Vấn đề là ưu tiên triển khai nội dung gì trước, nội dung nào sau thì qua đó chúng ta mới có được thành công. Bên cạnh đó, một nội dung được các NH cho rằng rất quan trọng đó là sự đồng thuận trong nội bộ NH. Thứ nữa là vấn đề dữ liệu. Với những NH nhỏ làm sạch dữ liệu thì dễ dàng hơn. Ngoài ra, cần định nghĩa phân tích dữ liệu để có thể định giá trị dữ liệu, cách khai thác dữ liệu. Đại diện của TPBank cho biết, để đến được mốc ngày 1/1/2020 tuân thủ các tiêu chuẩn về Basel II thì chúng tôi cần phải thực hiện hoàn thành khoảng 15 dự án.

Theo Cơ quan Thanh tra giám sát NH, Basel II có 3 trụ cột: yêu cầu về vốn tối thiểu mà các NH phải đảm bảo, rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường. Basel II còn yêu cầu độ giám sát, nâng cao sự an toàn hiệu quả cho toàn hệ thống, nâng cao năng lực thanh tra giám sát cho hoạt động NH.