Nguồn: Nghiên cứu của tác giả

Kết quả hồi quy

Mô hình có 8 biến độc lập bao gồm: “Lãi suất”, “Kiỳ hạn ngắn hạn”, “Tài sản thế chấp”, “Giới tính”, “Tuổi tác”, “Mục đích vay”, “Địa chỉ”, “Nghề nghiệp” và 1 biến phụ thuộc là “Rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân”. Biến phụ thuộc dạng nhị phân có hai giá trị: 0- Không có rủi ro và 1- Có rủi ro.

Bảng 2 cho thấy, Chỉ số -2 Log likelihood là tương đối nhỏ nên mức độ phù hợp của mô hình khá tốt, mô hình hồi quy tuyến tính đã xây dựng là phù hợp với mẫu.

Nguồn: Nghiên cứu của tác giả

Kiểm định mức độ phù hợp tổng quát của mô hình hồi quy

Ở hồi quy Binary Logistic, tổ hợp liên hệ tuyến tính của toàn bộ các hệ số trong mô hình ngoại trừ hằng số cũng được kiểm định xem thực sự có ý nghĩa trong việc giải thích cho biến phụ thuộc hay không.

Dựa vào Bảng 3 Kiểm định Omnibus Tests of Model Coefficients ta thấy các hệ số sig < 0.05 nên ta bác bỏ giả thiết Ho: β1= β2= β3 = β4 = β5= β6= β7= β8 = 0.

Xây dựng phương trình hồi quy

Tác giả xây dựng phương trình hồi quy tuyến tính của các nhân tố độc lập theo nhân tố phụ thuộc bằng phương pháp đưa vào cùng một lúc (Enter).

Nguồn: Nghiên cứu của tác giả

Dựa vào Bảng 4 trên ta thấy hệ số Sig. của 7 yếu tố X1, X2.1, X3, X5, X6.2, X7.2, X8.2 đều < 5%, nên ta kết luận 7 yếu tố: “Lãi suất”; “Kì hạn ngắn hạn”, “Tài sản thế chấp”; “Tuổi”; “Vay phục vụ kinh doanh thương mại”; “Khách hàng ở vùng sâu, vùng xa”; “Khách hàng tự doanh” có tác động đến rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân.

Từ đó ta suy ra phương trình hồi quy Binary Logistics có dạng như sau:

Trong đó:

Y: Là rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân (Biến phụ thuộc)

X1: Là biến “Lãi suất” (Biến độc lập)

X2.1: Là biến “Kì hạn ngắn hạn” (Biến độc lập)

X3: Là biến “Tài sản thế chấp” (Biến độc lập)

X5: Là biến “Tuổi” (Biến độc lập)

X6.2: Là biến “Mục đích vay kinh doanh thương mại” (Biến độc lập)

X7.2: Là biến “Khách hàng ở vùng sâu, vùng xa” (Biến độc lập)

X8.2: Là biến “Khách hàng tự doanh” (Biến độc lập)

Tầm quan trọng của các yếu tố có ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân

Căn cứ vào độ lớn của hệ số hồi quy β trong phương trình hồi quy ta thấy các nhân tố có ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân xếp theo tầm quan trọng như sau: 1) Mục đích vay kinh doanh thương mại; 2)Tài sản thế chấp; 3)Kì hạn ngắn hạn; 4)Khách hàng ở vùng sâu, vùng xa; 5)Khách hàng tự doanh; 6)Lãi suất; 7)Tuổi.

Hàm ý quản trị

Kết quả nghiên cứu cho thấy, khách hàng vay vốn để kinh doanh thương mại gây ra rủi ro lớn nhất BIDV. Do đó, trước khi cho khách hàng vay vốn, BIDV An Giang cần xem xét thận trọng mục đích vay và phương án sản xuất-kinh doanh của khách hàng xem có tính khả thi không? Liệu khách hàng có thể trả lại nợ trong tương lai không? Từ đó ra quyết định cho vay. BIDV An Giang cũng nên định kì kiểm tra xem khách hàng có sử dụng vốn đúng mục đích cam kết hay không để tránh rủi ro tín dụng trong tương lai. Trường hợp khách hàng làm ăn không có hiệu quả và có nguy cơ không trả được nợ thì BIDV An Giang cần cơ cấu lại nợ cho khách hàng.

Tài sản thế chấp là yếu tố có ảnh hưởng lớn thứ hai đến rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân. Do đó, BIDV An Giang cần tuân thủ chặt chẽ các quy định về tài sản thế chấp theo quy định khi cho vay, tránh việc chạy theo chỉ tiêu tín dụng và cạnh trạnh trên thị trường mà xét duyệt cho vay dễ dãi, chấp nhận tài sản thế chấp dưới mức an toàn. Bên cạnh đó, BIDV An Giang phải ban hành quy định rõ ràng trong toàn hệ thống và các chi nhánh về trường hợp nào cho vay cần tài sản thế chấp, mức thế chấp là bao nhiêu? Trường hợp nào không cần thế chấp?. Bên cạnh đó, BIDV An Giang cũng cần phải định kì đánh giá lại giá trị tài sản thế chấp để có những điều chỉnh về món vay cho phù hợp.

Về kì hạn vay vốn, kết quả nghiên cứu cho thấy khách hàng vay vốn ngắn hạn gây ra rủi ro lớn cho BIDV An Giang hơn cho vay dài hạn vì trong ngắn hạn gây ra áp lực trả nợ lớn cho khách hàng. Do đó, trong tương lai BIDV An Giang cần phải giám sát tốt hơn các khoản cho vay ngắn hạn của khách hàng để tránh rủi ro.

Về địa chỉ của khách hàng vay vốn, dựa vào kết quả nghiên cứu ta thấy rằng nhà ở của khách hàng càng gần với địa điểm giao dịch BIDV An Giang thì rủi ro tín dụng sẽ thấp hơn những khách hàng ở xa. Do đó trong tương lai BIDV An Giang cần ưu tiên cho khách hàng ở gần các Chi nhánh/Phòng giao dịch vay vốn để dễ dàng kiểm soát các khoản vay, từ đó có thể giúp hạn chế rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân. Còn đối với các khoản vay cho khách hàng ở xa thì cán bộ ngân hàng nên làm tốt hơn công tác giám sát để hạn chế rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân.

Về mức độ rủi ro dựa vào nghề nghiệp của khách hàng, dựa vào kết quả nghiên cứu ta thấy rằng, khi BIDV An Giang cho khách hàng có nghề nghiệp là Công chức, viên chức và nhân viên của các công ty tư nhân vay thì rủi ro tín dụng thấp hơn khi cho khách hàng tự doanh vay vốn vì nguồn thu nhập của họ theo lương hàng tháng khá ổn định, không như những khách hàng tự kinh doanh thu nhập không ổn định và dễ bị rủi ro trong làm ăn mất vốn. Do vậy, trong tương lai BIDV An Giang cần ưu tiên cho khách hàng là công chức, viên chức và nhân viên của các công ty tư nhân vay vốn. Còn đối với các khoản vay cho khách hàng tự doanh thì cán bộ ngân hàng nên làm tốt hơn công tác giám sát để hạn chế rủi ro tín dụng.

Về lãi suất, BIDV An Giang cần ấn định mức lãi suất dựa trên cơ sở cạnh tranh và phải mang lại lợi nhuận hợp lý cho Chi nhánh. Mức lãi suất càng thấp và càng cạnh tranh thì rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân càng thấp.

Tóm lại, kết quả khảo sát cho thấy, tuổi tác của khách hàng cũng ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân. Dựa vào kết quả các nghiên cứu trước ta thấy rằng khách hàng trẻ tuổi có thiện chí trả nợ cao hơn khách hàng lớn tuổi vì người trẻ tuổi có kiến thức, làm ăn nhanh nhạy và ít bị ràng buộc gia đình hơn những người lớn tuổi. Do đó, trong tương lai BIDV An Giang cần ưu tiên cho khách hàng trẻ tuổi vay vốn để hạn chế rủi ro tín dụng trong tương lai.

Tài liệu tham khảo:

1. Báo cáo nội bộ của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam- Chi nhánh An Giang giai đoạn 2011-2015;
2. Phan Thị Thu Hà (2009), Quản trị ngân hàng thương mại, NXB Giao thông vận tải;
3. Nguyễn Văn Tiến (2010), Quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng, NXB Thống kê;
4. Lư Nhật Bình (2011), Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng nông hộ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam- Chi nhánh Vĩnh Long, Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học Tài Chính-Marketing;
5. Nguyễn Phúc Mẫn (2015), Những yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- Chi nhánh Vũng Tàu, Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học Tài Chính-Marketing;
6. C.A. Wongnaa, D. Awunyo-Vitor (2013), Factors affecting loan repayment performance among Yam farmers in the Sene district. Ghana, 5(2), 111-122;
7. J.O. Oladeebo, O.E. Oladeebo (2008), Determinants of loan repayment among smallholder farmers in ogbomoso agricultural zone of Oyo state, Nigeria, 17(1), 59-62;
8. Mohammad Reza Kohansal, Hooman Mansoori (2009), Factors affecting loan repayment performance of farmers in Khorasan-Razavi province of Iran, 2(5), 6-8;
9. Joseph John Magali (2013), Factors affecting credit default risks for Rural Savings and Credits Cooperative Societies (SACCOS) in Tanzania, 5(32), 60-73;
10. Oni O.A et al (2005), Analysis of factors influencing loan defaut among poutry farmers in Ogun state in Nigeria, 6(4), 619-624.