Một số ngân hàng sắp chạm đến Basel II
Thời gian áp dụng Basel II của các ngân hàng Việt theo lộ trình đang đến gần hơn. Sau khi OCB hồi cuối năm ngoái công bố đã chạm đến Basel II thì mới đây một số ngân hàng lớn cũng phát đi tín hiệu lạc quan về quản trị rủi ro theo chuẩn quốc tế.
Đầu tiên là HDBank, theo lãnh đạo ngân hàng này, từ năm 2015-2016, ngân hàng đã lên các kịch bản chuẩn bị để đáp ứng yêu cầu từ trước khi Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ban hành Thông tư 41 với các chuẩn mực tương tự Basel II.
"HDBank đã thuê E&Y để làm tư vấn và hiện đã hoàn thành giai đoạn 1, đang triển khai giai đoạn 2 của dự án và chỉ còn 1-2 tiêu chí chưa hoàn thành, dự kiến trong năm nay HDBank sẽ đáp ứng các tiêu chuẩn của Thông tư 41 tức là sớm 2 năm so với bắt buộc của NHNN" – ông Nguyễn Hữu Đặng, Tổng giám đốc HDBank cho biết.
Trong khi đó, Vietcombank cho biết từ năm 2016 đã phối hợp với Công ty PwC Việt Nam triển khai Dự án Hoàn thiện khung Quản lý rủi ro thị trường theo yêu cầu Basel II. Sau gần 14 tháng triển khai, đến nay, dự án đã cơ bản hoàn thành mục tiêu xây dựng một khuôn khổ vững chắc để đo lường và quản trị rủi ro thị trường cho các sản phẩm kinh doanh vốn hiện tại và tương lai. Với việc hoàn thành khung quản lý rủi ro thị trường này, Vietcombank đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu chính của Chương trình Quản trị rủi ro theo tiêu chuẩn Basel II.
Tại BIDV, ngân hàng chưa công bố lộ trình thực hiện cụ thể đến đâu, song trong một thông báo phát đi gần đây, ngân hàng bày tỏ quyết tâm sớm triển khai thành công Basel II, ứng dụng mạnh mẽ các chuẩn mực, thông lệ quốc tế để thay đổi phương thức kinh doanh theo hướng quyết định kinh doanh dựa trên rủi ro. Hiện tại ngân hàng này đã và đang dần hoàn thiện mô hình quản trị điều hành, mô hình quản trị rủi ro, hệ thống khung chính sách quản trị rủi ro đến các công cụ đo lường, quản lý rủi ro một cách hiệu quả.
Sacombank thì đang trong giai đoạn tái cơ cấu hậu sáp nhập Ngân hàng Phương Nam, cũng là 1 trong 10 ngân hàng được chọn thí điểm áp dụng Basel II, gần đây đã có những bước đi khá mạnh trên con đường chạm tới Basel. Đó là ngân hàng đã ký hợp đồng xây dựng hệ thống phần mềm khởi tạo, phê duyệt và quản lý cấp tín dụng (LOS) với tổng giá trị đầu tư hơn 100 tỷ đồng với đối tác là liên danh Aurionpro – Integro.
Theo ông Phan Đình Tuệ, Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Ban Dự án LOS Sacombank cho biết hệ thống phần mềm gồm 3 hệ thống chính là: Khởi tạo hồ sơ tín dụng, quản lý hạn mức, quản lý tài sản đảm bảo sẽ giúp Sacombank quản lý xuyên suốt toàn bộ quy trình, tác nghiệp, từ khâu tạo hồ sơ khách hàng, xét duyệt khoản vay, đến triển khai phán quyết.
"Đây chính là việc đưa công nghệ thông tin vào chuẩn hóa nghiệp vụ tín dụng. Qua đó giúp ngân hàng dễ dàng hơn trong việc quản lý hồ sơ tín dụng, tài sản đảm bảo, hạn mức cũng như kiểm soát, tra cứu, báo cáo, quản trị rủi ro tín dụng, giảm thiểu phát sinh nợ xấu và từng bước tiến tới tiêu chuẩn Basel II", ông Tuệ nói và cho biết dự kiến đầu năm 2019, Sacombank sẽ hoàn thành quá trình xây dựng và đưa vào sử dụng hệ thống LOS.
Hiệp ước vốn Basel II nhằm nâng cao mức độ an toàn, hiệu quả, lành mạnh và năng lực cạnh tranh của hệ thống ngân hàng thông qua 3 trụ cột: i) Trụ cột 1 - Đáp ứng tỷ lệ an toàn vốn (bảo đảm vốn cho rủi ro tín dụng, rủi ro hoạt động và rủi ro thị trường); ii) Trụ cột 2 - Nâng cao năng lực điều hành, quản trị rủi ro, tự đánh giá mức độ đủ vốn của ngân hàng và trách nhiệm thanh tra, giám sát của cơ quan quản lý; iii) Trụ cột 3 - Tăng cường công khai, minh bạch thông tin về tình hình hoạt động của ngân hàng, tuân thủ kỷ luật thị trường.
Về trụ cột 1 với yêu cầu CAR trên 8%, nhưng hiện nay phần nhiều ngân hàng chưa thể đáp ứng được khi tính hệ số an toàn vốn theo Thông tư 41 và Basel II. Trụ cột 2 và trụ cột 3 cũng là những thách thức với các ngân hàng.
Theo TS. Đỗ Hoài Linh, Phó trưởng Bộ môn thuộc Viện Ngân hàng Tài chính Đại học Kinh tế Quốc dân, hầu hết các ngân hàng mới đáp ứng được phần nhỏ yêu cầu của Basel II đối với trụ cột 2, các ngân hàng chưa thực hiện xác định vốn mục tiêu dựa trên rủi ro, chưa tính toán vốn bổ sung hoặc điều chỉnh vốn mục tiêu dựa trên kiểm tra sức chịu đựng về vốn theo các kịch bản hoạt động bình thường và kịch bản có diễn biến bất lợi, chưa lập kế hoạch vốn gồm nguồn tăng vốn dự kiến và phân bổ vốn mục tiêu cho hoạt động kinh doanh, chưa giám sát, có báo cáo nội bộ về mức đủ vốn.
Với trụ cột thứ 3 về công khai thông tin, hầu hết các ngân hàng thương mại đều công bố thông tin về hoạt động kinh doanh, các nội dung yêu cầu công bố thông tin theo hướng dẫn của Thông tư 41 và các quy định công bố thông tin minh bạch của Basel II chưa được thực hiện.
Hoạt động thanh tra giám sát chưa tuân thủ được hết 29 nguyên tắc thanh tra giám sát của Basel II, hạ tầng công nghệ thông tin và mô hình định lượng mới ở mức đơn giản, nhân lực thực hiện còn chưa đáp ứng, phương pháp giám sát mới đang tiếp cận thanh tra giám sát trên cơ sở rủi ro…
Do đó, để thực hiện được đầy đủ Basel II, theo TS. Linh, các ngân hàng sẽ phải đối mặt với nhiều áp lực, đó không chỉ là áp lực tăng vốn mà việc nâng cao năng lực quản trị, tuân tủ kỷ luật thị trường cũng là những trở ngại lớn mà các ngân hàng phải vượt qua.
